近10年来，利率市场化进程一直保持着渐进式改革的基调。我国的债券回购利率、银行同业拆借利率、票据转贴现利率等都已完全实现市场化定价，境内外币贷款及大额外币存款利率也已全面放开。这几年银行理财产品市场的迅猛发展，就是利率市场化的序曲和前奏，是金融机构适应利率市场化需求而进行的积极探索。
　　对银行来说，利率市场化是把“双刃剑”，既是严峻的挑战，也蕴含着发展机遇。短期内，银行利差会缩窄，但从长期发展的角度看，利率市场化为银行的差异化发展提供了动力，对促进银行加快经营转型、进一步提高市场竞争力将起到积极的作用，对我国金融体制改革有着重大的意义。
　　毋庸置疑，利率市场化对商业银行的风险管理能力提出了更高的要求和挑战。无论是资产负债结构的安排，还是市场营销策略的设计，都会使银行不得不考虑利率风险的承受能力，利率风险的管理难度逐步增加。
　　因此，随着利率市场化不断推进，商业银行应大力提升利率风险研究能力，加强利率风险控制，并通过缺口管理方法对银行资产负债结构进行调整，以缩小风险缺口，或通过衍生工具来对冲利率风险。
　　同时，利率市场化对商业银行多项工作的推动作用不容忽视。
　　首先，有助于推进客户结构调整。利率市场化条件下，银行利差不断收窄，迫切需要银行进一步明晰客户定位，集中资源适应并满足目标客户的需求。随着贷款利率下限的下移，客观上需要中小银行加强对中小企业客户的服务，提高服务能力。
　　其次，有助于推动定价机制和策略调整。利率市场化后，由于利率的弹性和灵活性增强，银行需要针对不同产品的特点、资金成本、客户价值等进行自主定价。在定价管理机制上，将根据不同产品的成本情况、不同客户的信用差别、同业竞争程度及目标利润水平等因素综合确定。
　　第三，有助于银行推动精细化管理。银行要做过“紧日子”的准备，管好“资本”和“成本”两个闸门。在利率完全市场化以后，银行必须要加强投入产出分析，准确核算每个产品、每笔贷款、每项业务的资金成本、资本成本、管理成本和风险成本，科学核算各条线和产品的经营成本和盈利能力。
　　此外，银行作为上市公司，在实现利率市场化后，股东和投资者对其整体盈利能力会有更高的要求，甚至有短期化趋势，这势必给商业银行按照银行规律、市场规律正常经营带来更大的考验，因此，商业银行应当未雨绸缪，重点关注以下几方面的变化。
　　近期大宗商品价格波动加剧，股票价格波动很大，有些公司股价甚至跌破净资产。这种情况下，包括汽车、钢铁、石油、粮食、矿产及股票等在内的银行抵质押物价格势必受到冲击，银行要关注这些风险。
　　国内部分企业经营出现困难，产能过剩、需求不足等问题，企业的兼并重组、破产等情况会增多，由此带来的债务重组、清算将涉及债权人利益保护并直接影响到银行信贷资产质量。对此，应予以高度关注。
　　目前，出现了一些信用等级高的优质企业有效信贷需求不足倾向，由于利率市场化，银行有可能为了追求更好的收益而选择信用等级偏低的企业客户，这将影响银行优化客户结构，造成低质信贷客户排挤优质信贷客户，风险管理压力加大。
　　存款竞争加剧，投资者可选择的资产管理方式越来越多，资金的跨市场、跨银行流动将越来越频繁，相应的资金成本上升、利差缩小成为趋势，导致资金组织工作特别是一般性存款组织工作难度加大，市场竞争愈加激烈，给银行流动性管理带来新挑战。如果管理不好，流动性风险会加大。
　　正是由于汇率、政策变化给商业银行市场风险管理提出了更高的要求，中小银行对市场风险的重视程度和管理能力需要进一步提高。