昨日,股指期货主力合约小幅下跌0.05%,移仓已经逐步展开,持仓持续萎缩,减少5412手。多空资金争夺激烈,主力合约中的主力空方积极性较高,“空强多弱”的格局或将延续。业内人士表示,在市场缺乏明确指引的大背景下,期指将在周五交割前延续震荡格局。

　　期现溢价仅剩0.06%

　　14日,期指震荡盘整,早盘期指四合约均高开,尾盘略微收低,交投相对清淡。其中主力IF1009早盘报2969.8点,开盘后出现拉升,最高上探至2995点,再次凸显3000点的压力,反弹临近3000点后即弱势运行,最低下探至2956点,收于2966.8点,基本收平,报跌1.6点或0.05%,成交有所增加,持仓持续萎缩,持仓减少5412手至16737手。下月合约IF1010开盘价2987,收于2979.6点,微涨0.8点,涨幅为0.03%。季月合约IF1012收盘下跌0.05%,下季合约IF1103收盘跌0.01%。
　　由于本周五将迎来股指期货上市后的第五个交割日,昨日IF1010合约成交量近3万手,移仓现象逐渐显现。四合约总持仓量均出现下滑,减少2952手,IF1009合约交割日临近,同时在市场未选择方向之前,观望情绪较为浓厚。
　　东证期货分析师杨卫东向记者表示,“由于主力移仓已经逐步展开,资金移仓明显,受到资金推动效应影响,IF1010合约走势会相对强些;而IF1009合约由于资金逐步撤出,对于投资者的吸引力大大降低,资金关注度的弱化也会拖累其走势,两者相比IF1010走势会强于IF1009走势。预计IF1010合约与IF1009合约之间的价差还有拉大的趋势。”
　　民生期货分析师周丽丽向记者表示,由于期指交割临近,近日沪深300指数走势持续强于期指。沪深300指数昨日收涨2.69点或0.09%,早盘跳空高开报2971.55点,收于2965.01点。期现溢价仅剩0.06%,显示出期市资金的乐观情绪进一步消退。

　　后市维持震荡

　　从期指持仓来看,主力合约继续移仓至1010,多空双方减仓均超千手,空头减仓较多头多518手,显示目前主空持仓略占上风。其中,前20名多头减仓3056手至1.26万手,前20名空头减仓3907手至1.33万手,空方和多方争夺激烈。国泰君安、中证期货、长城伟业等空单减持幅度较大。
　　业内人士表示,主力空头大量减仓,暗示其已经先期在10月合约上布局,10月合约虽未公布持仓,但不出意外应是“空强多弱”的格局,预示未来空方依然强势。短期看,在市场缺乏明确指引的大背景下,期指将在周五交割前延续震荡格局。
　　“上证指数昨日尾盘虽一度突破半年线,最高上涨至2703,但随后快速回落,最终收于半年线下方。短线看,过节之前上证指数围绕半年线反复盘整的可能性偏大;期指操作方面,维持日内短线交易的思路。”倍特期货分析师熊羚淇表示。
　　国泰君安期货分析师王永峰告诉记者:“加息预期的落空、经济数据的好转,令股市有好转迹象,但地产调控预期及银行板块的低迷始终限制了A股的反弹空间,所以近期期指可能还是维持区间震荡格局。”

　　3万手

　　由于本周五将迎来股指期货上市后的第五个交割日,昨日IF1010合约成交量近3万手,移仓现象逐渐显现。四合约总持仓量均出现下滑,减少2952手,IF1009合约交割日临近,同时在市场未选择方向之前,观望情绪较为浓厚。