期指在8月份出现了可喜的一面,就是成交量下降,持仓量上涨。与7月份相比,期指的持仓量上升了1985手,达到了32836手；而成交量则下降了逾7%,降至696.6万手。成交额也较7月份有所下降。这说明股指期货市场日内过度交易的现象正在冷却,越来越多的中长线正在入场,这也使得期指作为一个避险工具的特点更加突出。
　　31日股指期货主力合约1009跌18.4点或0.63%,虽然以小幅下跌为8月收官,但全月期指依然维持了上涨格局,当月连续合约的涨幅达到了1.36%。这也是继7月之后,期指连续第二个月上涨。从8月的统计数据来看,持仓量继续创出新高,而成交量大幅回落7.6%,可见股指期货市场正在日益成熟,日内过度交易现象退潮,避险功能增强。

　　期指连续第二月上涨

　　股指期货合约收跌,主力合约IF1009收报2910.40点,跌18.40点或0.63%,盘中最低至2903.0点,最高至2922.0点,其成交持仓量分别为198508手和26318手;下月合约IF1010收报2920.2点,跌0.67%;季月合约IF1012收盘跌0.61%,下季合约IF1103收盘跌0.67%。
　　从全月数据看,主力合约依然呈现上涨态势,全月上涨1.36%。虽然较7月份11.34%的涨幅大幅减少,但毕竟也是首次出现连续两月的上涨,可见多方上攻的力量还较为充足。
　　值得注意的是,期指在8月份出现了可喜的一面,就是成交量下降,持仓量上涨。与7月份相比,期指的持仓量上升了1985手,达到了32836手;而成交量则下降了逾7%,降至696.6万手。成交额也较7月份有所下降。这说明股指期货市场日内过度交易的现象正在冷却,越来越多的中长线正在入场,这也使得期指作为一个避险工具的特点更加突出。据记者了解,新增的资金中机构的套保力量开始增大。

　　空方主力大幅离场

　　昨日期指经历了一天的窄幅震荡,市场的交易热情急剧下降,在突破性的行情到来之前,多空的谨慎情绪都在与日俱增。从成交量来看,日内成交创出了9月合约成为主力以来的新低。从持仓排名看,9月合约的前十位多头主力减仓522手,前十位空头主力减仓1448手。从持仓结构来看,前20名多头的持仓量为1.85万手,前20名空头的持仓量为2.06万手,“空强多弱”的格局依然存在。
　　从席位动向看,国泰君安选择双向减仓,中证期货大幅减少空单1160手。长城伟业、浙江永安则“减多加空”。主力席位纷纷出现了向“净空”靠拢的趋势。专家表示,昨日某些主力席位出现空单的大幅减少,或与机构的套保动作有关。空单的大幅减少,代表着机构的两种可能性:一是机构认为后市涨势明确,因此不需要太多套保;二是机构在现货中已经减仓,因此撤销了套保头寸。

　　后市或将继续震荡

　　“市场谨慎心态明显,考虑到周三PMI指数公布,可能会引发市场对8月宏观数据的担忧,正因为如此,期指才呈现出震荡纠结走势。”东证期货分析师杨卫东表示,看来目前期指如欲突破上方压力,仍需时日,目前市场人气并未散去,只是需要时间累积。前期高点仍制约期指上冲动能,在没有有效突破之前,建议投资者轻仓操作,有效突破之后,可考虑加大仓位,目前不要操作过急。
　　而冠华期货郭伟俊认为,30日线成为最近股指行情的生命线,目前可供市场闪躲腾挪的时间和空间都已经不多,震荡拉锯的行情中酝酿着向上突破的前兆。

　　2.06万手

　　从持仓结构来看,前20名多头的持仓量为1.85万手,前20名空头的持仓量为2.06万手,“空强多弱”的格局依然存在。