这是针对欧盟27国中的20国的91家银行进行的测试,以检视这些银行的财务体质能否禁得住又一次金融危机的打击。欧洲央行此举乃是效法美国去年的做法。美国去年针对国内主要银行进行压力测试,在测试结果出来后,市场逐渐对银行业恢复信心,而欧洲央行也希望其压力测试能具有这样的效果。 欧洲银行业监管委员会近日公布了压力测试准则,共假设了3种可能情况,银行要在每种可能情况下,都能维持核心资本充足率于6%或以上的水平,才算通过测试。三种情况中最好的情况是:宏观经济自2008-2009年的严重下滑中温和复苏。最坏的情况是:GDP增长率平均下跌3个百分点(即陷入双底衰退);像雷曼倒闭时一样,银行间拆借短期利率升1.25个百分点,并假设此压力持续两年;银行持有股票价值今明两年均下跌20%(即累跌36%),发债评级被降4级;楼市波动(由各国自行计算)。欧洲央行称,这种最坏情况出现的机会是20年一遇,较去年初美国压力测试最坏假设的7年一遇更为严谨。 第3种假设加入了主权债务震荡因素。在这种假设中,希腊5年期国债减值23.1%,葡萄牙、西班牙及德国国债减值分别为14%、12.3%及4.7%。但测试没有假设主权债务违约的情况。
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