南方基金近日透露，该公司打造的今年首只量化基金产品——南方策略优化基金于2月25日起在各大银行、券商公开募集。南方基金聘请了华尔街资深数量化投资专家刘治平担任该基金的基金经理。南方基金也已成立量化投资小组，为量化投资提供支持。
据了解，南方策略优化基金的投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。针对该基金的行业配置策略，南方基金开发了基于Black-Litterman模型的“南方量化行业配置模型”；在行业配置的基础上，进一步使用“南方多因子量化选股模型”，精选各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股，构建该基金的股票组合。 |
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