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| 2008-06-06 记者:潘清 来源:经济参考报 |
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据新华社上海6月5日电
即将于6月20日到期的南航认沽权证，近日出现了交易异常活跃的情况。上海证券交易所通过强化盘中监管、加大风险提示力度等方式，多管齐下防止南航权证可能带来的市场风险。
上证所有关负责人表示，通过交易监控，上证所发现一些游资大户借助种种题材频繁炒作南航权证，致使这一权证交易屡屡出现异常。为进一步加强风险管理，维护中小投资者利益，上证所强化了对南航权证的市场监管。
据悉，根据权证产品的特点，上证所建立了一系列实时监控指标，成立了由实时监控、历史分析、稽查、技术保障人员组成的专门小组，对权证交易实行专人专岗监控。主要措施包括：
首先，采取临时停牌措施遏制过度投机。近期，上证所发布了《上海证券交易所证券异常交易实时监控指引》，明确了权证停牌的条件为：“到期日前两个月内，市场价格明显高于理论价格且前收盘价格在0.100元以上(含0.100元)的价外权证，盘中交易价格较当日开盘价首次上涨超过20%、累计上涨超过50%的；到期日前两个月内，市场价格明显高于理论价格且前收盘价格在0.100元以下(不含0.100元)的价外权证，盘中交易价格较当日开盘价首次上涨超过50%、累计上涨超过80%的”。
同时，上证所明确了权证停牌的实施方式：“首次停牌持续时间为60分钟；第二次停牌时间持续至收盘前5分钟”。根据上述《指引》，上证所在5月23日、27日、30日以及6月2日先后四次对南航权证实施盘中临时停牌的措施，以警示风险、冷却市场。
其次，加强实时监控，及时调查异常行为。上证所建立了“监管关注账户名单”，梳理出近50个活跃账户作为重点对象，纳入实时监控系统进行重点监控。对触发实时报警的账户，及时进行监管调查，包括调阅账户资料、电话警告、书面警告、现场调查等。上证所还对近期疯狂滥用回转交易机制、严重影响正常交易秩序，以及通过大笔、连续交易严重影响收盘价格的10个权证炒作大户采取了限制买卖交易账户的措施。
这位负责人表示，随着南航权证到期日的临近，上证所将进一步加强有关交易监控。除了更为频繁的口头或书面警示之外，上证所将联合相关稽查部门对过度炒作权证的投资者进行约见谈话和现场调查，对其所在营业部的客户管理工作进行现场检查。同时，上证所还将及时通过会员专区定向发送权证交易关注名单，要求会员采取切实措施、做好协同监管的工作。对于无视警告继续过度投机的交易大户，上证所将发现一个，严查一个。 |
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