高盛系统故障引发错误期权交易
或面临上亿美元损失
2013-08-22   作者:记者 周武英/综合报道  来源:经济参考报
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  据多家外媒报道,20日,高盛用于追踪客户购买期权投资需求的一个交易系统发生故障,导致大量错误的期权交易,高盛可能为此付出超过一亿美元的代价。
  消息人士表示,当地时间20日美国市场开盘后的几分钟内,高盛交易系统发生故障,向纽交所、纳斯达克和芝加哥期权交易所等发出了交易指令,意外产生的大量错误期权交易干扰了这些交易所的交易。
  这些报价指令指向包括摩根大通和家乐氏等在内的股票和ETP相关的期权。其中一些交易指令的价格以默认价格发出,而这些默认价格与当时的市场价格相差甚远,超出通常的价格区间,一些期权价格仅为1美元。
  纽交所在当天中午发布交易警告,称该交易所正在对Amex交易所在当天交易时段开始17分钟内,以H到L开头的代码涉及的交易进行审核。这些交易造成了美国股市早盘震荡下挫。
  芝加哥期权交易所和纳斯达克在问题被确认后发表公告,宣布暂停接受来自纽约泛欧交易所Amex的订单。两家交易所在交易提示中指出,他们也将对当天交易开始几分钟内的交易进行审查,以找出可能被错误执行的订单。
  高盛在这次交易事故中的具体损失需要等待交易所对每笔交易的审核完成后才能明确。目前,高盛已经与交易所以及这些交易中的对手方展开密切的沟通,纽交所预计将很快提出解决方案。高盛的损失将取决于这些交易是否会被取消、调整或维持。如果这些交易不被取消,高盛将面临至少1亿美元的交易损失。
  高盛发表声明称,这一交易错误并不会显著影响公司财务状况,并与监管层密切沟通。 
  不过,消息人士表示,高盛出错交易对手方的交易员们担心交易会被取消,因为一旦这些交易被取消,他们对这些敞口的对冲将遭受损失。消息人士称:“如果你取消了交易,那么这些交易机构就将面临风险,因为他们已经对此作了对冲。”
  较为幸运的是,高盛出错的交易期权里面没有谷歌、亚马逊或者苹果这些热门股票。
  高盛的这起交易事故凸显由于计算机而非人为原因给全球金融市场带来的巨大风险。
  2010年,“闪电崩盘”事故一度打击了人们对市场的信心。去年2月份,一个常用的交易程序向美国期权市场输送了大约3万个错误交易,最后一些交易不得不被取消,而另一些交易则被迫进行调整。去年5月份,脸谱在纳斯达克进行首次公开募股时也发生了问题,造成约5亿美元的损失。今年4月份,芝加哥期权交易所因系统断电,不得不推迟交易开盘超过三个小时。
  对高盛来说,期权交易发生问题也并非第一次。去年该公司也曾因期权单据处理系统问题向8个期权交易所支付675万美元。
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