上交所规范质押式报价回购交易新增7个交易品种
2013-03-30   作者:赵一蕙  来源:上海证券报
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  7个新增报价回购交易品种:3天期、42天期、63天期、119天期、154天期、182天期、273天期
  交易时间:4月8日起新增品种可以交易
  交易时段:每个交易日的9:15至15:10
  最低申报数量:1手,1手为人民币1000元

  近日,上交所发布了《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》及其有关事项的通知,落款日期为3月28日。此次发布的《业务办法》旨在规范质押式报价回购业务,同时新增了7个交易品种,自2013年4月8日起可交易。
  质押式报价回购是指证券公司将符合办法相关规定的自有资产作为质押券,以质押券折算后的标准券总额为融资额度,向其指定交易客户以证券公司报价、客户接受报价的方式融入资金,在约定的购回日客户收回融出资金并获得相应收益的交易。
  根据《业务办法》,证券公司可以提交以下自有资产作为质押券:可用于上交所债券质押式回购交易的债券;基金份额;上交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的其他证券。报价回购交易品种以期限确定,其期限可以为一年以内的任意期限,具体品种期限由证券公司确定后向上交所报告。另客户可以在到期购回日前全部或部分提前购回。
  上述《业务办法》的各项规定将根据相关业务和技术准备情况分步实施。现阶段,除单市场国债交易型开放式指数基金外,其他基金份额暂不能作为质押式报价回购交易的质押券。其次,报价回购的交易品种为12个,暂不开展其他品种的报价回购交易。即在现有5个品种的基础上,新增了7个报价回购交易品种,包括3天期、42天期、63天期、119天期、154天期、182天期、273天期。上述新增交易品种自2013年4月8日起可以交易。第三,客户暂不能在到期购回日前进行部分提前购回,但可进行全部提前购回。
  办法规定,报价回购的申报数量单位为手,最低申报数量为1手,1手为人民币1000元。报价回购的交易时间为每个交易日的9:15至15:10。据安排,目前报价回购的交易时间为每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:10。
  上交所对报价回购实施交易权限管理。证券公司发生以下情形之一的,上交所可以终止其报价回购业务权限:严重违反相关法律法规、中国证监会部门规章、《业务办法》及上交所和中国结算其他交易、登记结算业务规则;进入风险处置或破产程序;连续两个交易日无法完成资金划付;因质押券折算率调整、司法冻结或扣划等原因导致质押券不足,且未能采取有效措施使其报价回购可用额度不小于零;上交所认定的其他情形。
  《业务办法》自发布之日起实施。原《质押式报价回购交易及登记结算实施细则》中除第18条等5个条款外的其他部分相应废止。

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