风险永远是悬在银行头上的一把利剑。中小企业因其规模小、信用缺失等因素，一直被认为风险高，这是其融资难的主要因素。地处西北欠发达地区的兰州银行，成立１４年来一直以中小企业为主要客户群，对中小企业的贷款余额占总量的比例超过８０％，而其在防范风险方面探索的一些独特经验，对其他金融机构不无借鉴意义。
　　兰州银行防范贷款风险的做法，很多在教科书上找不到理论根据，但却“实在、管用”。董事长房向阳认为，中小企业贷款风险来源有两个，一是企业经营风险，二是企业道德风险。防范这两种风险，首先要选择行业内优秀企业作为放贷对象，其次是通过控制贷款额度来规避风险。
　　“在控制贷款额度方面，我们根据企业年销售额的１０％或利润的三至五倍来放贷。”房向阳解释这么做的原因是：“如果一次性贷款特别多，企业亏损后，十年八年还不上，它就不想还了，就会发生道德风险；如果贷款数额较少，通过一两年或两三年努力能够还上，客户就愿意还款，而不会恶意逃避债务。这是我们在实践中总结出的经验，从２００２年就开始在全行推行，直至现在仍在实行，只不过根据不同行业有所微调而已。”
　　中小企业从事的行业广泛，几乎家家都有“一本难念的经”。兰州银行针对不同行业和企业特点，采取“一户一策”的办法，“量身定制”出不同的信贷产品，先后开发出使用权质押贷款、仓单质押贷款、应收账款质押贷款、跟单贷款、库存商品抵押贷款、汽车合格证质押贷款等，满足中小企业日常经营和发展所需，并对每一品种设置风险防范措施。
　　同时，经过兰州银行扶持发展起来的中小企业，“忠诚度”也很高，一些经营好的中小企业引来大银行注意，但仍会选择从兰州银行贷款。目前，兰州银行已经形成汽车、工程机械、钢材、沥青、医药、化工、农资和其它等八大客户群。据统计，兰州银行支持的钢材经销企业，销售额占甘肃钢材销售额的６０％以上；支持的家电销售企业，销售额占兰州市家电销售额的５０％以上；支持的药品批发、零售企业，销售额占甘肃销售额的３０％。这批忠实的客户群为兰州银行经营业绩奠定了基础，同时也是一道风险“防火墙”。
　　一些中小企业在发展中“心里膨胀”，出现追求做大做强和多元化的倾向。例如，这些年资源产品价格上涨迅速，一些中小企业对此跃跃欲试，不管有没有经验，都想涉足其中。针对这一新情况，兰州银行的做法是：如果企业做大做强是基于主营业务或是在主营业务链条上的，一般予以支持，而超出主营业务范围的则不支持，也不支持企业多元化经营。
    房向阳认为，中小企业专心致志地做好主营业务，发展速度可能慢些，但是很稳定，不易出现大的波动，而一旦盲目扩张，很容易出问题，给贷款带来较大风险。对于这些企业，贷款条件要更严格，防止盲目冲动，如控制贷款额度、提高贷款利率、加大检查频次等。