除极端行情引发价差大幅偏离情况之外，期指市场多数时段均存在期现套利机会，只是收益高低不同而已。相对来说，期现套利受到了多数稳健投资者的青睐。
　　这里提供期现套利策略供投资者参考，假定各项交易成本固定不变，分红连续均匀，持有现金无收益，现货头寸不考虑跟踪误差，套利者采用日内一分钟数据。策略思路是给定一个开仓阀值和平仓阀值，当股指期货当月主力合约对现货的价差比例超过开仓阀值时，套利者将买入现货，卖空股指期货当月主力，之后等价差比例回落到平仓阀值时，套利者平仓获利。如此滚动进行套利，最终得到该阀值所对应的套利收益（这里的开仓阀值以价差比例为标准，超过0.8%即开仓，平仓阀值设为0%）。（综合《期货日报》、《深圳特区报》、《上海国资》杂志、《证券日报》、《时代商报》、《钱江晚报》、《理财周报》、《上海证券报》、新华网、和讯网等媒体报道）