每个月的第三个周五均有合约到期进入最后交割日，而对于这样一个特殊的交易日，的确存在特定的投资机会。这时的投资策略是：在最后两个小时的交易时间内可以根据已有指数估计出沪深300期指的结算价，从中寻找交易机会。
　　当然，这种投机策略最好对市场做出初步判断，要在结算价预估的基础上，结合对于行情的研判来进行交易。简单分两种情况，一种是预计沪深300指数出现上涨趋势的概率较大，而且到期合约期价低于测算的结算价，并且达到一定比例，此时可以大胆买进到期合约，如果到期合约期价高于我们测算的结算价，则不进行交易；反之亦然。该策略不一定非要持有合约到最后交割，出现盈利的话，可以提前平仓。（综合《期货日报》、《深圳特区报》、《上海国资》杂志、《证券日报》、《时代商报》、《钱江晚报》、《理财周报》、《上海证券报》、新华网、和讯网等媒体报道）